Was ist der Stochastischer Oszillator?

stochastischer oszillator Definition

Der stochastische Oszillator ist ein weit verbreiteter Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um die Dynamik und die Überkauft- oder Überverkauft-Zustände eines Marktes zu messen. Er vergleicht den Schlusskurs eines Vermögenswerts mit seiner Preisrange über einen bestimmten Zeitraum und liefert wertvolle Einblicke in mögliche Trendwenden.

Berechnung und Komponenten

• K% Linie: Diese Hauptlinie des stochastischen Oszillators wird berechnet, indem der Schlusskurs des aktuellen Zeitraums mit dem niedrigsten Tiefstkurs und dem höchsten Hochkurs über eine festgelegte Anzahl von Perioden verglichen wird. Die Formel lautet: K% = (aktueller Schlusskurs - niedrigster Tiefstkurs) / (höchster Hochkurs - niedrigster Tiefstkurs) * 100.

• D% Linie: Dies ist eine gleitende Durchschnittslinie der K% Linie, typischerweise über drei Perioden. Die D% Linie dient dazu, die K% Linie zu glätten und Signale zu verstärken.

Interpretation der Signale

• Überkauft- und Überverkauft-Zustände: Der stochastische Oszillator bewegt sich innerhalb einer Skala von 0 bis 100. Werte über 80 werden oft als Überkauft angesehen, während Werte unter 20 als Überverkauft gelten. Diese Extreme können auf mögliche Trendwenden oder Korrekturen hinweisen.

• Kreuzung von K% und D%: Kaufsignale entstehen, wenn die K% Linie die D% Linie von unten nach oben kreuzt, insbesondere wenn der Oszillator in der Überverkauft-Zone liegt. Verkaufssignale entstehen, wenn die K% Linie die D% Linie von oben nach unten kreuzt, besonders wenn der Oszillator in der Überkauft-Zone liegt.

Divergenzen und Konvergenzen

• Divergenzen: Divergenzen treten auf, wenn der Preis neue Hochs oder Tiefs erreicht, der stochastische Oszillator jedoch nicht mitzieht. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis neue Tiefs bildet, der Oszillator jedoch höhere Tiefs zeigt. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der Preis neue Hochs erreicht, der Oszillator jedoch niedrigere Hochs zeigt. Diese Divergenzen können auf mögliche Trendwenden hinweisen.

• Konvergenzen: Konvergenzen treten auf, wenn der stochastische Oszillator und der Preis in dieselbe Richtung gehen, was die bestehende Trendrichtung bestätigt und die Handelsentscheidung unterstützt.